New PDF release: Der Lebenszyklus von Hedgefonds: Grundlagen, Modellierung

By Dieter G. Kaiser

ISBN-10: 383500753X

ISBN-13: 9783835007536

Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu untersucht er Datenreihen zu über 1400 Hedgefonds im Zeitraum von Januar 1996 bis Mai 2006 auf Fonds- und Strategieebene und berechnet verschiedene statistische Kennzahlen für die einzelnen Hedgefonds, die mit der jeweiligen Peergroup verglichen werden. Im Mittelpunkt der examine stehen die Modellierung und der empirische Nachweis eines Lebenszyklus bei Hedgefonds.

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Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu untersucht er Datenreihen zu über 1400 Hedgefonds im Zeitraum von Januar 1996 bis Mai 2006 auf Fonds- und Strategieebene und berechnet verschiedene statistische Kennzahlen für die einzelnen Hedgefonds, die mit der jeweiligen Peergroup verglichen werden.

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In dieser Publikation stehen jene Lebens- und Lernwelten von Menschen im Mittelpunkt, die sich in unserer Gesellschaft für andere engagieren. Zentraler Punkt der Beiträge ist die Frage, wie heute soziales Kapital in unserer Gesellschaft generiert und lebendig gehalten wird. Dabei sollen auch die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen soziales Engagement erzeugt wird, kritisch diskutiert werden.

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170. Ein Top-Down-Investmentansatz bedeutet, dass ausgehend von der Gesamtentwicklung einer Volkswirtschaft sowie der jeweiligen Branche versucht wird, auf die Entwicklung von Einzeltiteln zu schließen. Das Gegenteil des Top-Down-Ansatzes stellt der Bottom-Up-Ansatz dar. Hier wird durch die Analyse der wesentlichen Kennzahlen und Entwicklungen der einzelnen Unternehmen versucht, die Entwicklung von Einzeltiteln zu antizipieren. Vgl. Pichl (2001), S. 30 oder Ineichen (2007), S. 227. 48 Nach Ineichen (2003) agieren Global Macro-Fonds vorwiegend auf liquiden und effizienten Märkten.

Vgl. Hilpold und Kaiser (2005), S. 13. Vgl. Liang (2000), S. 319. Vgl. Agarwal, Daniel und Naik (2004), S. 8-9. Vgl. Lhabitant (2006b), S. 36. 136 Mindestanforderungen an Barclays - - X Managed AccountBasis - Bernheim n/a n/a n/a n/a n/a BlueX 20 1 - - Indexanbieter Manager Indexanbieter CISDM / MAR Fondsvolumen Kurshistorie Geschlossene (in Mio. a. EACM 20 2 - - Indexanbieter Eurekahedge 40 - X Feri Alternative Assets 50 1 - - Indexanbieter FTSE International Ltd. 50 2 - X Indexanbieter Hedge Fund Intelligence - - X - Manager Hedge Fund Research, Inc.

Jaeger (2002), S. 50. Vgl. Wachberger (2000), S. 54. Vgl. Lhabitant (2002), S. 92. Allerdings ist die Identifizierung von Preisanomalien zwischen ähnlichen Zinswertpapieren in der Praxis aufwendig und kompliziert. Fixed Income-Arbitrageure greifen daher zumeist auf hoch entwickelte, analytische Computermodelle, die in der Lage sind, potenzielle Preisanomalien zu erkennen. Vgl. Hilpold und Kaiser (2005), S. 105. Aufgrund des hohen Fremdkapitaleinsatzes ist die Risikokontrolle bei dieser Strategie von hoher Bedeutung.

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by John
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